Así es. Necesitas un reproductor multimedia que acepte archivos .mkv. Hay varios y muy buenos, aunque suelen pasar de los 200 euros. El WD es el más barato y trabaja muy bien con estos archivos.
Pero recuerda que el WD es sólo un intermediario. Necesitas aparte un disco duro externo de 3.5 ó 2.5, ó un pendrive donde metas las películas.
Archivos en HD están los hdmov, los wmv9, pero los más usados, con diferencia, son los .mkv.