Configuracion de router

Buenas, vereis tengo un problemita, tengo un modem el azul de telefonica, y me he comprado el LINKSYS ROUTER WIRELESS N
+ 4P (WRT160) de cisco. Al intentar ponerlo en lugar del anterior, ya completamente desinstalado, en el primer paso me pide que conecte el cable Ethernet "ya presente en el pc" al router, que en el dibujo indicativo se ve este cable ya conectado a otra unidad mas pequeña que el router, la cual no se cual es.

Bien, el problema es que no se a que cable se refiere, de manera que he vuelto a instalar el modem de telefonica, haber si se refiere a que conecte el cable de este al router, LO CUAL DUDO MUCHO. Supongo que para instalar el router habra que desinstalar por completo el modem, como habia hecho. En los requisitos pone como indispensable: Adaptador de red con cables o inalámbrico., quizas es que yo no tengo dicho cable. Como podreis ver soy un novato en estas lides, espero aque me podrais ayudar, estoy esperando para poder instalar el router, gracias de antemano, y gracias por haberme contestado a otro tema que ya espuse . :( :( :( :(