MPG y MPEG es lo mismo, generalmente es mas bien usado MPG en la extencion de los archivos de videos convertido a MPEG.

Gratuitos....tienes, por ejemplo el "Quenc", que pasa MPEG a VOB, pero para pasar AVI a VOB primero lo tienes que convertir a MPEG.

O sino tienes un programa que se llama "Avi2DVD" a mi no me ha dado buenos resultados pero, pudes probar.