Buenas revia. Voy a intentar aclararte un poco el tema.

El Disco duro multimedia que tiene has de conectarle a tu TV mediante el cable que denominas "AV connect", que no es ni más ni menos que una conexión de video compuesto y audio en estéreo (cables amarillo, rojo y blanco).

Tendrá un aspecto como este de la foto:



En el otro extremo donde solo hay una clavija, lo más seguro es que sea del tipo jack, (muy similar al conector de unos cascos de música) y ese tendrás que conectarle a la Cascasa.

También decirte que este tipo de conexiones de vídeo son las que peor calidad proporcionan, pero dado que tu reproductor no dispone de más posibilidades, si quieres utilizar el disco multimedia para reproducir las películas, no te queda otra.

Otra opción que puedes contemplar es utilizar la televisión para que sea ella la que reproduzca los vídeos, en lugar del disco multimedia, y utilizar el disco únicamente para el almacenamiento de las mismas. Para ello tu Sony Bravia deberá de contar con reproducción de archivos multimedia, pero hoy en día todas lo traen incluido.
Para ello deberás meter las películas de la misma forma que venías haciendo antes, pero ésta vez tendrás que conectar el disco a la tele mediante el cable USB, del mismo modo que lo conectas al ordenador. Luego en la tele deberás elegir en source o AV la entrada USB o multimedia.

Espero haberte ayudado, si tienes alguna duda, aquí estamos.