Bueno, pues comento para saber si lo tengo todo OK y así descartar que las paradas no tengan que ver con el tema de Red (ya que no me interesa que pase por red para nada)
Como comenté anteriormente, cuando lo configuré dejé el HDD conectado al USB trasero del Dune y la SD en el Dune.Los datos que tengo puestos en el yaDIS son los siguientes:
\\DUNE\usb_storage_4724aaac55f880cf\workspace
\\DUNE\flash_card_part1_682c0159ea7fab90\yaDIS

Después de quitar la corriente al Router, desde el Dune si inicio la película desde la carátula se inicia la película correctamente. Lo que parece que puedo descartar el tema de la Red.
Según los datos que me aparecen en la configuración del yaDIS ¿lo he hecho bien?