En mi tele tienes que meterte en opciones de Sonido -> Salida y en vez de "altavoz de la TV" tengo que marcar "receptor".
Seguramente te falte marcar alguna opción de configuración para decirle que no quieres que suene por los altavoces de la tele. No te puedo decir dónde porque mi tele es samsung, pero será parecido.
Las conexiones parece que las tienes bien: cable HDMI desde el OUT del receptor al puerto HDMI ARC de la tele.