Buenas tardes Vanoli,
Por defecto la opción de guardar los mensajes enviados está desactivada, para que no ocupen espacio de tu buzón de privados (que es limitado). Pero si no te ha salido ningún error, el privado se ha enviado correctamente.
Si cuando envíes un privado quieres que se quede guardado, puedes pulsar la casilla:
"Guardar una copia de este mensaje en tu carpeta Mensajes enviados."
En la parte inferior del mensaje que estás escribiendo, o entrar en la configuración de tu usuario y seleccionar que se guarden siempre, sin necesidad de pulsar la casilla en cada mensaje.
Saludos,
Relos