No soy un gran experto, pero yo lo hago de la siguiente manera:
1) Edito en Pinacle (no creo menús)
2) Le doy a hacer vídeo (crear archivo MPEG, preajustes DVD compatible) Pinacle crea un archivo mpeg
3) Abro Nero Vision Express y voy a crear DVD; en añadir archivos de vídeo añado el que me ha creado Pinacle
4) Una vez lo tengo selecciono la opción Editar película
5) Le doy a Exporta
6) Cuando ya lo ha exportado ya tengo un video compatible con DVD (el que crea Pinnacle no lo es)
7) Cierro y vuelvo a abrir NeroVision Express y esta vez añado el archivo de vídeo exportado
8) Creo un menú en el paso siguiente de NeroVision Express
9) Ahora ya puedo grabar vídeo

Espero que te salga bien.